Théorie moderne du portfolio.

Formation continue en conseil financier "Excellence in Finance"

Description

Les participants se familiarisent avec la théorie moderne du portefeuille, développée par Harry Markowitz. Ils apprennent ainsi à utiliser rationnellement la diversification afin d'optimiser leurs résultats et comprennent la formation du prix des actifs en fonction de leur risque sur le marché. Ils abordent les concepts de frontière efficiente, coefficient bêta, droite de marché des capitaux et droite de marché des titres et sont ainsi capables d’évaluer des actifs financiers.

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Date :  à venir

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16 leçons

2 jours de cours

Certification, recertification et accréditations

Cicero - SAQ

Vous apprenez.
  • Vous vous familiarisez avec les principes de la théorie moderne de portfolio – rendement, risque, corrélation, ainsi qu’avec leur interaction
  • Vous êtes capables de créer une stratégie d’investissement fondée sur les objectifs de placement et les restrictions de clients privés
  • Vous savez calculer les rendements liés à la performance, décomposer la performance et comparer les performances des fonds d’investissement
  • Vous comprenez les différences entre la théorie classique de la finance et la théorie de la finance comportementale (Behavioral Finance)
  • Vous repérez les anomalies du marché et ses comportements, et connaissez les avantages et limites des investissements alternatifs dans un portfolio
Contenu.

JOUR 1

09:00 – 09:15

Introduction et présentation

09:15 – 10:15

Bases de la théorie moderne de portfolio

10:15 – 10:45

Décisions d’allocations d’actifs

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 11:30

Décisions d’allocations d’actifs suite

11:30 – 12:30

Opportunités d’optimisation d’un portfolio client

12:30 – 13:30

Pause de midi

13:30 – 14:30

Processus d’allocations d’actifs

14:30 – 15:00

Allocation d’actifs stratégiques / allocation d’actifs tactiques

15:00 – 15:15

Pause

15:15 – 15:45

Allocation d’actifs stratégiques / allocation d’actifs tactiques suite

15:45 – 16:45

Stratégie active / stratégie passive

1645 – 1700

Discussion / questions et clôture de la journée

JOUR 2

09:00 – 09:15

Introduction à la seconde journée

09:15 – 10:45

Mesure de performance

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 12:30

Connaissance de la finance comportementale en vue de sa mise en pratique

12:30 – 13:30

Pause de midi

13:30 – 15:00

Cas d’étude: mise en place d’allocation d’actif pour un investisseur privé

15:00 – 15:15

Pause

15:15 – 16:45

Cas d’étude: construction et optimisation d’un portfolio

1645 – 1700

Discussion / questions et clôture du séminaire

Informations complémentaires.